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证券投资基金精选章节试题
1、( )用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。
A. 风险
B. 趋势
C. 最大回撤
D. 下行风险
参考答案：C
参考解析：最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。
2、在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表( )。
A. 基金收益率小于目标收益率的期数
B. 投资期限
C. 基金收益率大于目标收益率的期数
D. 基金收益率等于目标收益率的期数
参考答案：A
参考解析：n表示基金收益率小于目标收益率的期数。
3、最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。
Ⅰ 最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率
Ⅱ 最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小
Ⅲ 下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据
Ⅳ 如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：C
参考解析：最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。下行标准差的局限性在于，其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。如果投资组合在考察期间表现一直超越目标，该指标将得不到足够的数据点进行计算。
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