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证券投资基金精选章节试题
1、某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。
A. 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B. 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C. 该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D. 该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
参考答案：D
参考解析：答案是D选项，某投资组合在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在12个月中的损失有95%的可能性不会超过5%。
2、下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。
A. 需要有风险因子的概率分布模型
B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C. 组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D. 被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
参考答案：B
参考解析：B项属于历史模拟法的缺点，故答案是B项；蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
3、以下说法正确的是( )。
Ⅰ 参数法又称方差—协方差法
Ⅱ 历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：C
参考解析：蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
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