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证券投资基金精选章节试题
1、（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
A. 预期价值
B. 预期风险
C. 预期损失
D. 预期收益
参考答案：C
参考解析：选项C正确：预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
2、某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）。
A. 在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B. 在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C. 在1年中的最大损失为5%
D. 在1年中的损失有95%的可能不超过5%
参考答案：D
参考解析：答案是D选项，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。
3、预期损失又称( )。
Ⅰ 条件风险价值度
Ⅱ 条件尾部期望
Ⅲ 尾部损失
Ⅳ 风险价值
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：A
参考解析：预期损失(ES)，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度(conditional VaR)或条件尾部期望(conditional tailexpectation)或尾部损失(tail loss)。
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