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2022年基金从业《证券投资基金》章节题:风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用

来源:233网校 2022-04-18 00:00:00

1、三大经典风险调整绩效衡量方法不包括( )。

A. 特雷诺指数

B. 夏普指数

C. 绩效指数

D. 詹森指数

参考答案:C
参考解析:三大经典风险调整绩效衡量方法为:特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。 

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2、下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是( )。

A. 使用的是系统风险

B. 使用的是总体风险

C. 使用的是单一风险

D. 使用的是非系统风险

参考答案:A
参考解析:特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险,而夏普比率则对总体风险进行了衡量。

3、当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得( )。

A. 更好

B. 更差

C. 平稳不变

D. 无法说明

参考答案:B
参考解析:值得注意的是,当组合超额收益为负数,除以较大(小)的总风险时,夏普比率得到较小(大)的负数,基金业绩反而变得较佳(差),由此会产生错误的评价结论。

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