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1、在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（ ）。
Ⅰ、市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致
Ⅱ、市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点
Ⅲ、市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比
Ⅳ、单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ
参考答案：D
参考解析：
Ⅱ项说法错误，市场组合是最优风险投资组合，即资本配置线（CAL）与有效边界的切点。
Ⅲ项说法错误，市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成正比。
2、自上而下策略可以通过研究和预测决定经济形势的几个核心变量，例如（ ）。
Ⅰ、消费者信心
Ⅱ、商品价格
Ⅲ、利率
Ⅳ、GNP
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：B
参考解析：自上而下策略可以通过研究和预测决定经济形势的几个核心变量，如消费者信心、商品价格、利率、通货膨胀率、GDP等，决定大类资产配置。
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3、关于信用违约互换（CDs），下列说法错误的是（ ）。
A、导致2007年全球性金融危机的最重要衍生金融产品是信用违约互换
B、信用违约互换中一方当事人向另一方出售的是信誉
C、最基本的信用违约互换涉及两个当事人
D、若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿
参考答案：B
参考解析：B项，最基本的信用违约互换涉及两个当事人，双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若信用工具发生违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。
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