2024年基金从业《证券投资基金》章节题练习：第14章 投资风险管理

1-下列选项中，正确的基金股票换手率是( )。

A. 基金股票换手率=期间基金股票交易量／期间基金平均净资产

B. 基金股票换手率=期间基金股票交易量／(期间基金平均净资产／2)

C. 基金股票换手率=(期间基金股票交易量／2)／期间基金平均净资产

D. 基金股票换手率=期间基金平均资产净值／2／期间基金股票交易量

2-关于市场风险的管理措施，以下说法错误的是（　　）。

A. 关注投资组合的风险调整后收益

B. 进行流动性压力测试，建立流动性预警机制

C. 密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，评估宏观因素变化可能带来的系统性风险

D. 密切关注行业周期性、市场竞争等因素，构建股票投资组合，分散非系统性风险

3-该基金在2015年10月平均规模为10亿人民币，该月卖出3亿元股票，买入2亿元股票，没有其他交易，则该基金在该月的股票换手率为（  ）。

A. 50％

B. 25％

C. 30％

D. 20％

4-跨境投资风险中的估值风险主要有(  )。

I.多品种和多币种核算问题

II.基金估值核算数据来源不一致

III.证券交易不活跃

IV.各国税收制度不一致

A. I、II、IV

B. I、II、III、IV

C. I、II、III

D. I、II

5-在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（　　）。

A. 风险敞口

B. 下行风险

C. 风险价值

D. 最大回撤