21.基金公司中，负责制定投资组合具体方案的部门是()
A.投资决策委员会
B.交易部
C.投资
D.研究部
答案:C
22.风险价值(vaR)的考察区间一般为()
A.长期,十年以上
B.中长期,一般一年或数年
C.中期,一般几个月至一年
D.短期,一般一周或几周
答案：D
23.关于卖空交交易，以下表述错误的是()
A.融券业务同样会放大投资收益率或损失率,如同杠杆一样增加了投资结果的波动幅度
B.用证券冲抵保证金时,对j于不同的证券,按照同一折算率进行折算
C.卖空交易即融券业务,指投资者可以向证券公司借入一定数量的证券卖出,当证券价格下降时再以当时的市场价格买入证券归还证券公司，自己则得到投资收益
D.卖空交易没有平仓之前，投资者融券卖出所得资金除买证券外，不能用于其他用途
答案：B
24.票面金额为100元的2年期债券，年票息率6%，当期市场价格为95元，则该债券的到期收益率为()
A.5.5%
B.6.5%
C.10.1%
D.8.8%
答案：D
25.关于股票分析方法,以下说法正确的是()
A.技术分析的基本前提是空间和时间里不存在可以复制的模式
B.按照“量价”理论体系,如果一只股票放量下跌，则发出多头信号
C.股票的市场价格决定股票的内在价值
D.技术分析只关心证券市场本身的变化,不考虑基本面的因素
答案:D
26.以下不属于风险敏感度指标的是()
A.特雷诺比率
B.久期
C.凸性
D.贝塔系数
答案:A
27.采用被动投资策略的投资管理人()
A.寸常预测市场走势,并根据市场走势调整股票组合
B.尝试利用基本面分析找出被高估或低估的股票
C.量减少不必要的交易成本
D.相信系统性跑赢市场是可能的
答案:C
28.关于所有者权益的表述,正确的是()
Ⅰ.又称为股东权益或者净资产
Ⅱ.是企业总资产扣除负债后余下的部分
Ⅲ.等于股本(实收资本).资本公积.未分配利润三项之和
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
答案:A
29.以下现象与风险溢价理论无关的是()
A.在其他条件相同的情况下,风险更高的公司股价更低
B.权益类证券的收益率一般高于债券
C.公司发布业绩增长的年报后股价上涨
D.债券评级下调时市场交易价格下跌
答案:C
30.关于收益率曲线的相关描述,错误的是()
A.收益率曲线描述了利率的期限结构
B.益率曲线描述了债券到期收益率和到期期限之间的关系
C.收益率曲线描述了信用等级不同且期限不同的债券之间的收益率关系
D.正收益曲线描述了到期期限和到期收益率之间存在显著正相关性
答案:C
31.作为封闭式基金的分红条款,以下不符合《公开募集证券投资基管理办法》规定的是()
A.投资者可以选择现金分红或者红利再投资
B.分红比例不低于年度可分配利润的90%
C.每年至少分红一次
D.基金分红后i单L位净值不低于面值
答案:A
32.以下可以成为可转换债券发行人的是()
A.上市公司控股股东
B.市公司持股超过20%的股东
C.上市公司
D.拟上市公司
答案:C
33.某期同业存单发行价格为97.1628，面值为100元，期限1年， 到期一次还本付息。关于此同业存单,以下说法错误的是()。
A.浮动利率债券
B.贴现债券
C.发行收益率2.92%
D.零息债
答案:A
34.关于债券的嵌入条款，下列论述错误的是()
A.可赎回条款和可回售条款都有利于债券投资者
B.可转换债券既包含了普通债券的特征，也包含了权益特征
C.可赎回条款对债券投资者不利
D.可回售条款有利于债券投资者
答案:A
35.下列关于债券持有者.优先股股东.普通股股东的清偿顺序,表达正确的是()
A.债券持有者先于优先股股东
B.普通股股东先于优先股股东
C.优先股股东先于债券持有者
D.普通股股东先于债券持有者
答案:A
36.在半强有效市场的假设下，下列说法错误的是()
A.开信息除包括历史价格信息外,还包括公司的公开信息.竞争对手的公开信息.经济以及行业的公开信息等
B.利用任何内幕信息均无法获得超额收益
C.试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益
D.当前的股票价格己经充分反映了与公司前景有关的公开信息
答案：B
37.如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度
是()
A.-0.2%
B.-10%
C.0.2%
D.10%
答案：A
38.关于场内证券交易市场,以下描述不正确的是()
A.场内证券交易市场是指在证券交易所内按照一定的时间.一定的规则集中买卖发行证券而形成的市场
B.为防范证券结算风险,我国证券交易所需提取证券结算风险基金
C.我国的会员制证券交易所是由若干会员组成的一种非营利性法人
D.我国的会员制证券交易所设会员大会.理事会和专门委员会
答案：B
39.关于普通股的表述错误的是()
A.普通股一般具有表决权
B.普通股具有股权和债权双重属性
C.普通股的股利是变动的
D.普通股是公司通常发行的无特别权利的股票
答案:B
40.关于普通股和优先股，以下说法说法正确的是()
A.先股需按票面价值支付一定比例股息
B.普通股和优先股一般股息率都固定
C.普通股的股东和优先股的股东一般都有表决权
D.持有普通股比持有同一家公司等数量的优先股的风险低
答案：A
