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2020年10月证券投资基金真题:风险敏感性指标

来源:233网校 2020-11-25 00:00:00

2020年10月31日基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考了哪些题目,一起来测试!

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以下不属于风险敏感性指标的是()

A.凸性

B. MACD

C.久期

D.β系数

参考答案:B
参考解析:反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,描述收益的不确定性,即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等,这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露,统称风险敏感性度量指标。

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