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1、关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是()
Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大
Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同
Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联
Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
A.Ⅲ 、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析：略。
贝塔系数
所属章节：第十四章第二节掌握
2、关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是()。
A.投资组合平均剩余期限
B.跟踪误差
C.融资比例
D.浮动利率债券投资情况
由于债券也是货币市场基金的主要投资对象，货币市场基金同样会面临利率风险、信用风险和流动性风险。相对而言，衡量货币市场基金的风险指标主要有投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况以及投资对象的信用评级等。
考点：货币市场基金风险的指标
所属章节：第十四章 第三节 掌握
3、关于跟踪误差，以下表述正确的是()
A.跟踪误差是一个绝对风险指标
B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
C.主动管理基金的跟踪误差通常比较小
D.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标
波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。指数基金的跟踪误差通常较低。主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。
考点：跟踪误差
所属章节：第十四章 第二节 理解
4、跨境投资的投资研究风险主要注意下列哪些方面()。
Ⅰ国外企业债券多数没有担保机构
Ⅱ担保机构本身也存在较大的信用风险
Ⅲ在使用衍生证券进行套期保值时，需要准确计算衍生工具和基础证券之间的相关性，然后根据定价模型计算持有的数量，这一过程存在模型风险
Ⅳ基金会计估值过程中经常会遇到数据来源不一致，证券交易不活跃，各税收制度不一致等问题，这些问题都是潜在的模型风险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
投资研究风险主要关注以下两方面：
(1)债券信用风险。国外企业债券多数没有担保机构，而且担保机构本身也存在较大的信用风险，因此证券投资和交易对手都存在较大的信用风险暴露。
(2)衍生证券风险。在使用衍生证券进行套期保值时，需要准确计算衍生工具和挂钩的基础证券之间的相关性，然后根据定价模型计算持有数量，这一过程存在模型风险。
考点：债券型基金的风险管理
所属章节：第十四章 第三节 掌握
5、信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响有()。
A.发生债券信用风险事件后，相关债券流动性丧失，很难变现
B.交易对手信用风险主要是指发行债券的借款人可能因发生财务危机等因素，不能按期支付契约约定的债券利息或偿还本金，而使投资者蒙受损失
C.分散化投资不能降低信用风险带来的影响
D.在所有的债券之中，除政府发行的债券往往被市场认为没有违约的风险
信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响包括：
(1)会造成相关债券估值急剧下降;
(2)相关债券流动性丧失，很难变现;
(3)投资者集中赎回基金，带来流动性风险;
(4)基金和基金公司的自有资金受到损失，遭受监管处罚。
考点：信用风险
所属章节：第十四章 第一节 掌握
