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1、关于最大回撤，以下表述错误的是()
A、最大回撤只能衡量基金损失的大小，不能衡量损失发生的频率
B、某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值与2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回撤为15%
C、基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关
D、最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力
最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间。
某些投资者将控制下行风险作为投资的重要目标，目的是将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。
这个指标的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。
考点：最大回撤
所属章节：第十四章 第二节 理解
2、以下不属于风险调整后基金收益指标的是()。
A.信息比率
B.夏普比率
C.相对收益
D.詹森α
几种常用的风险调整后收益指标。
(一)夏普比率(二)特雷诺比率(三)詹森a(四)信息比率与跟踪误差
考点：风险调整后收益指标
所属章节：第十五章 第二节 掌握
3、关于全球投资业绩标准(GIPS)的作用，以下表述正确的是()
A、鼓励机构仅展示业绩良好的组合
B、让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性
C、当其中条约与当地法律法规有冲突时，可替代当地法律的标准
D、可提高投资业绩，防止投资中出现重大失误
遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。
GIPS特点：
(1)GIPS非强制，属于自愿参与性质，并代表业绩报告的最低标准。如其中条款条约与当地法律法规有冲突，则以当地法律为准，并需将该情况进行充分披露。
(2)GIPS标准包含两套。一套为必须遵守的规定，投资管理机构必须在全体一致遵守所有规定的情况下，方可宣称已符合标准;另一套为推荐遵守的行业最高标准。为了实现GIPS的目标，公司在符合规定的同时，也应努力遵守最高标准。
(3)为了防止机构仅展示业绩良好的组合，GIPS规定投资管理机构应将所有可自由支配于预期投资策略及收取管理费的组合，根据相同策略或投资目标，纳入至少一个以上的组合群。
(4)除成立未满5年的投资管理机构外，所有机构必须汇报至少5年以上符合GIPS的业绩，并于此后每年更新业绩，一直汇报至10年以上的业绩。公司可关联2000年1月1日之前不符合标准的业绩，但自该日起的业绩必须遵守最新的GIPS标准。例如，自2011年1月1日起的业绩标准应符合2010年的更新版本。
(5)GIPS依赖于输入数据的真实性与准确性。投资管理机构应遵守GIPS规定的计算方式和呈现模式，并对规定内容进行充分的声明与披露。
考点：GIPS
所属章节：第十五章 第六节 理解
4、以下不属于银行间债券市场全额结算优点的是()
A.降低结算本金风险
B.降低市场参与者结算成本和相关风险
C.每个市场参与者都可以监控自己参与的每一笔交易结算进展情况，从而评估自身对不同对手方的风险暴露
D.有利于保存交易的稳定和结算的及时性
全额结算的优点在于：由于买卖双方是一一对应的，每个市场参与者都可监控自己参与的每一笔交易结算进展情况，从而评估自身对不同对手方的风险暴露;而且由于逐笔全额进行结算，有利于保持交易的稳定和结算的及时性，降低结算本金风险。其缺点在于会对频繁交易的做市商有较高的资金要求，其资金负担较大，结算成本较高。
考点：银行间债券市场结算方式
所属章节：第十七章 第二节掌握
5、2017年10月16日 (周一)，某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元，股票市值150000万元，
应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，
应付证券清算款2400万元，基金份额为100000万份。当日该基金资产份额净值是( )元。
A.1.58
B.1.60
C.1.62
D.1.55
【考点】基金资产估值
【章节】第十八章第一节掌握
基金资产净值=基金资产-基金负债=(10000+150000+1000)-(200+400+2400)=158000万元
基金份额净值=基金资产净值÷基金份额=158000÷100000=1.58元。
6、某基金管理公司计划发行一只开放式基金，主要投资于些低流动性的资产，管理人决定使用估值技术对对该部分资产进行估值。关于基金估值的合同条款中，符合相关规定的是().
A.管理人对于投资品的估值技术、程序和假设属于商业机密，无法对外披露
B.由于投资品交易不活跃，不存在公允价值，管理人按照买入成本价对投资品进行估值
C.托管人应着重对估值技术的输入值和估值结果进行复核
D.基金产品按照季度开放，基金按月估值，按季披露基金净值
估值方法的公开性要求基金管理人应履行与基金估值相关的披露义务，应当在
半年度和年度报告中披露估值程序、估值技术及重大变化、假设、输人值、对基金 资产净值及当期损益的影响等对基金估值有重大影响的信息，故A错误;基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任，故C错误;开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值;开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值，故D错误。
【考点】基金估值的原则和方法
【章节】第十八章第一节掌握
