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1.风险价值(VaR)采用概率论和数理统计的方法对风险进行测量，最大的优点是()，因此具备广泛适用性.
A.可测是投资组合的风险并通过一个数值表示
B.可用于测量不同市场的不同风险并通过一个数值表示
C.可准确测量投资组合的风险是否符合预期
D.可测量投资市场变化的风险并通过一个数值表示
VaR采用概率论和数理统计的方法对风险进行量化和测度，其最大的优点是可用于测量不同市场的不同风险并用一个数值表示出来，因此具有广泛的适用性。VaR已成为计量市场风险的主要指标，巴塞尔银行监督委员会、美国联邦储备银行、美国证券交易委员会、欧盟都接受VaR作为风险度量和风险披露的工具。最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
【考点】VaR的应用
【章节】第十四章第二节理解
2.衡量货币市场基金的风险指标主要有()。
A.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度
B.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况
C.投资组合的系数、平均剩余存续期、融资回购比例
D.久期、β系数和投资对象的信用评级
由于债券也是货币市场基金的主要投资对象，货币市场基金同样会面临利率风险、信用风险和流动性风险。相对而言，衡量货币市场基金的风险指标主要有投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况以及投资对象的信用评级等。
【考点】货币市场基金的风险管理
【章节】第十四章第三节掌握
3.关于债券基金的利率风险，以下表述错误的是()。
A.债券价格与利率呈反向变动，债券投资存在因利率波动所导致价格波动的风险
B.债券基金久期越长，净值随利率波动的幅度就越小，所承担的利率风险就越低
C.分散债券期限、长短期配台是防范债券基金利率风险的措施之一
D.债券基金加杠杆操作会增大基金对利率变化的敏感度，增加基金的利率风险
债券基金久期越长，净值随利率的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。
【考点】债券基金的风险管理
【章节】第十四章第三节掌握
4.关于最大回撤，以下表述错误的是()。
A.最大回撤只能衡最基金损失的大小，不能衡量损失发生的频率
B.最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力
C.某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值于2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回缴为15%
D.基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关
最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间。不能说与指定的时间区间长短无关
【考点】最大回撤的应用
【章节】第十四章第二节理解
5.跨境投资风险中的估值风险主要有( )
Ⅰ.多品种和多币种核算问题
Ⅱ.基金估值核算数据来源不一致
Ⅲ.证券交易不活跃
Ⅳ.各国税收制度不一致
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
估值风险。跨境业务涉及多市场、多品种和多币种的估值核算问题，基金会计估值过程中经常会遇到数据来源不一致、证券交易不活跃、各国家税收制度不一样等问题，这些问题都是潜在的估值风险。
【考点】跨境投资面临的风险
【章节】第十四章第三节理解
