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2023年基金从业《证券投资基金》考前真题冲刺练习(4.12)

来源:233网校 2023-04-12 15:29:55

某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成,其中,F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%,系统风险β分别为1.2和0.6; H为债券基金,平均年化收益率为4%,久期为3年。

①请计算该组合的加权平均年化收益率是() 。

A.6%

B.9%

C.7%

D.8%

参考答案:B
参考解析:

15%*33.33%+8%*33.33%+4%*33.33%=9%

②假设通货膨胀比较严重,预计政府将加息,并将导致货币供给紧缩,股市短期内资金面紧张,如果投资组合资金只能在上述三只基金内进行比例调整,且保持股票和债券基金的总体比例不变,那么理论上以下描述正确的是()

A.降低F股票基金的占比,建议H债券基金的加长久期

B.降低F股票基金的占比,建议H债券基金降低久期

C.提高F股票基金的占比,建议H债券基金的加长久期

D.提高F股票基金的占比,建议H债券基金降低久期

参考答案:B

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③根据已知条件,比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益,可以采用以下方法()。

A.特雷诺比率

B.夏普比率

C.信息比率

D.跟踪误差

参考答案:A
参考解析:

特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率 ,用公式表示为:

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