2024年11月基金从业《证券投资基金》第十四章投资风险管理真题冲刺来啦，本章知识掌握得如何了？快来加入章节冲刺提分吧！【注意：基金科目一和科目二共用一套教材，分为上下两册，考试内容穿插在两册教材中】
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今日真题冲刺内容为：第十四章投资风险管理
风险价值(VaR)采用概率论和数理统计的方法对风险进行测量，最大的优点是( )，因此具备广泛适用性。
A. 可测是投资组合的风险并通过一个数值表示
B. 可用于测量不同市场的不同风险并通过一个数值表示
C. 可准确测量投资组合的风险是否符合预期
D. 可测量投资市场变化的风险并通过一个数值表示
关于最大回撤，以下表述错误的是( )
A. 最大回撤只能衡量基金损失的大小不能衡量损失发生的频率
B. 某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值于2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回撤为15%
C. 基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关
D. 最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力
最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
A正确：最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。
B正确：1-0.85=0.15，0.15/1✖100%=15%。
C错误：【指定区间越长，最大回撤就越不利】，因此在不同的基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间。
D正确：最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。
关于债券基金的利率风险，以下表述错误的是( )。
A. 债券价格与利率呈反向变动，债券投资存在因利率波动所导致价格波动的风险
B. 债券基金久期越长，净值随利率波动的幅度就越小，所承担的利率风险就越低
C. 分散债券期限、长短期配合是防范债券基金利率风险的措施之一
D. 债券基金加杠杆操作会增大基金对利率变化的敏感度，增加基金的利率风险
A正确：利率风险是指利率变动引起债券价格波动的风险。债券的价格与利率呈反向变动关系。
B错误：债券基金【久期越长】，净值随利率的【波动幅度就越大】，所承担的【利率风险就越高】。
C正确：防范利率风险的措施是分散债券的期限，长短期配合。
D正确：杠杆会增大基金对利率变化的敏感度，增加基金的利率风险。
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