2024年11月基金从业《证券投资基金》第十五章基金业绩评真题冲刺来啦,本章知识掌握得如何了?快来加入章节冲刺提分吧!【注意:基金科目一和科目二共用一套教材,分为上下两册,考试内容穿插在两册教材中】
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今日真题冲刺内容为:第十五章基金业绩评
关于风险调整后收益指标,以下表述错误的是( )。
A. 詹森α只能针对相同风险等级的基金进行比较
B. 夏普比率可能会产生错误的评价结论
C. 特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率
D. 信息比率越小,在同样的超额收益水平下跟踪误差越小
A正确:詹森α指标仅在相同风险等级的基金群体中可以比较 ,在不同风险等级的基金群体中不可比较。
B正确:当组合超额收益为负数,除以较大(小)的总风险时,夏普 比率得到较小(大 )的负数,基金业绩反而变得较佳(差 ),由此会产生错误的评价结论。
C正确:特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。
D错误:信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益,或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是()。
A. 特雷诺比率
B. 夏普比率
C. 平均收益率
D. Brinson模型
对股票投资组合进行相对收益归因分析,【最常用的是Brinson模型】。
关于全球投资业绩标准(GIPS),以下表述正确的是()。
I.可以提高业绩报告的透明度
II.让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性
III.为了让机构展示业绩良好的组合
IV.确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据
A. I、III、IV
B. II、III、IV
C. I、II、IV
D. I、II、III、IV
遵循GIPS可以提高业绩报告的【透明度】,确保在一致、可靠、公平且可比的基础上【报告投资业绩数据】,让不同投资管理机构的投资业绩具有【可比性】。
综上,第I、II、IV项正确,该题选C。
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