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2024年11月基金从业《证券投资基金》章节真题冲刺:第十五章

来源:233网校 2024-11-03 00:00:30

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今日真题冲刺内容为:第十五章基金业绩评

关于风险调整后收益指标,以下表述错误的是( )。

A. 詹森α只能针对相同风险等级的基金进行比较

B. 夏普比率可能会产生错误的评价结论

C. 特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率

D. 信息比率越小,在同样的超额收益水平下跟踪误差越小

参考答案:D
参考解析:

A正确:詹森α指标仅在相同风险等级的基金群体中可以比较 ,在不同风险等级的基金群体中不可比较。

B正确:当组合超额收益为负数,除以较大(小)的总风险时,夏普 比率得到较小(大 )的负数,基金业绩反而变得较佳(差 ),由此会产生错误的评价结论。

C正确:特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。

D错误:信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益,或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是()。

A. 特雷诺比率

B. 夏普比率

C. 平均收益率

D. Brinson模型

参考答案:D
参考解析:

对股票投资组合进行相对收益归因分析,【最常用的是Brinson模型】。

关于全球投资业绩标准(GIPS),以下表述正确的是()。

I.可以提高业绩报告的透明度

II.让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性

III.为了让机构展示业绩良好的组合

IV.确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据

A. I、III、IV

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

参考答案:C
参考解析:

遵循GIPS可以提高业绩报告的【透明度】,确保在一致、可靠、公平且可比的基础上【报告投资业绩数据】,让不同投资管理机构的投资业绩具有【可比性】。

综上,第I、II、IV项正确,该题选C。

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