信用风险的监控指标主要有债券基金所持有的债券的（）等。

来源:233网校 2021-02-06 10:04:20

A. 平均市值和平均市盈率

B. 平均市净值和平均市净率

C. 平均信用等级、各信用等级债券所占比例

D. 信用等级、控制企业债比例

本题考查债券信用风险的监控指标。

针对债券信用风险，主要监控指标包括：

（1）基金所持债券的平均信用等级；

（2）各信用等级债的占比以及单个债券或发行人特定的信用风险。

C选项符合题意，故本题选C选项。

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信用风险的监控指标主要有债券基金所持有的债券的（）等。

信用风险的监控指标主要有债券基金所持有的债券的（ ）等。

每期的收益率差距越大，算数平均收益率和几何平均收益率的差距（ ）。

绝对收益的计算指标不包括（ ）。

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。

下列关于平均收益率的说法中，正确的是（）。

某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年发起人又投入50万美元，年底资产总值为118万美元，则其时间加权收益率约为（）。

假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间总持有区间的收益率为（）。

混合基金同时投资于股票、债券和货币市场工具等工具，则关于混合基金的说法正确的是（ ）。

若某基金经理将全部债券资产投资于零息债券，且该零息债券的到期时间为3年，则该债券基金的资产净值将（ ）。

如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。

（ ）是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。

遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在（ ）的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。

（ ）是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。

用分段收益率连乘得到时间加权收益率这一计算方法的假设是红利以除息前一日的（ ）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（ ）提出的经风险调整的业绩测度指标。

詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。

某基金詹森α为2％，表示其表现（ ）。

假设某投资者在2015年12月31日买入1股

（ ）是通过星级将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来的一种方法。

计算基金风险调整后收益的主要指标有（ ）。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.杜邦比率Ⅳ.詹森α

首次发行未上市的股票以及权证，在估值技术难以可靠计量公允价值这样的情况下按（ ）计量。

按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（ ）的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（ ）。

以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。

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信用风险的监控指标主要有债券基金所持有的债券的（）等。

每期的收益率差距越大，算数平均收益率和几何平均收益率的差距（）。

绝对收益的计算指标不包括（）。

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为(　)。

混合基金同时投资于股票、债券和货币市场工具等工具，则关于混合基金的说法正确的是（）。

若某基金经理将全部债券资产投资于零息债券，且该零息债券的到期时间为3年，则该债券基金的资产净值将（）。

如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。

（）是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。

遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在（）的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。

（）是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。

用分段收益率连乘得到时间加权收益率这一计算方法的假设是红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（）提出的经风险调整的业绩测度指标。

詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。

某基金詹森α为2％，表示其表现（）。

（）是通过星级将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来的一种方法。

计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.杜邦比率Ⅳ.詹森α

首次发行未上市的股票以及权证，在估值技术难以可靠计量公允价值这样的情况下按（）计量。

按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（）的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。

以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（）。