1、波动率(Volatility),衡量资产价格波动的幅度。
2、贝塔系数(Beta),反映单个资产相对于市场整体的波动程度。
若一只股票的贝塔值为1.5,意味着其价格波动幅度通常是市场的1.5倍。
3、夏普比率(Sharpe Ratio),用于衡量投资组合每承受一单位风险所获得的超额回报。
比率越高,表明在承担相同风险的情况下,获得的回报越高。
4、最大回撤(Maximum Drawdown),描述投资组合从净值的最高点到最低点的最大跌幅。
5、久期(Duration),用于衡量债券价格对利率变动的敏感性。
久期越长,债券价格对利率变化越敏感。
6、在险价值(Value at Risk,VaR),在一定的置信水平下,某一投资组合在未来特定时间段内可能面临的最大损失。
7、信用评级,对债券发行人或借款者信用状况的评估。
8、阿尔法系数(Alpha),衡量投资组合超出市场平均回报的能力。