证券公司资产管理业务中用于度量市场风险的指标主要包括以下几种：
1、波动率
衡量资产价格或投资组合收益的波动程度，常见的有日波动率、周波动率、月波动率等。波动率越高，表明风险越大。
2、贝塔系数（β）
反映单个资产或投资组合对市场整体波动的敏感性。β大于 1 表示资产的波动大于市场平均水平，β小于 1 则表示波动小于市场平均水平。
3、最大回撤
描述投资组合在一段时间内从最高点到最低点的最大跌幅。它直观地反映了投资者可能面临的最大损失。
4、在险价值（VaR）
在一定的置信水平下，在未来特定时间段内，投资组合可能遭受的最大损失。例如，95%置信水平下的日 VaR 为 100 万元，表示在正常市场条件下，有 95%的可能性该投资组合一天内的损失不会超过 100 万元。
5、条件在险价值（CVaR）
表示超过 VaR 损失的平均水平，更关注极端损失的平均情况。
6、跟踪误差
用于衡量投资组合与基准指数之间的偏离程度，反映了主动管理的风险。
7、下行风险
只考虑低于某个预定目标收益率的那部分收益率的波动情况，更侧重于衡量损失的风险。
8、久期
对于债券投资组合，久期用于衡量利率变动对债券价格的影响程度。
