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算法交易的概念和常见策略是什么?

来源:233网校 2023-12-12 00:57:36

算法交易的概念和常见策略是什么?

(1)算法交易的概念

算法交易是遵循数量规则、用户指定的基准和约束条件,使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格以及执行数量的一种交易方法。

(2)常见的算法交易策略

①成交量加权平均价格算法:下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行,以尽量降低该交易对市场的冲击。

②时间加权平均价格算法:根据特定的时间间隔,在每个时间点上平均下单的算法。

③跟量算法:帮助投资者跟上市场交易量,若交易量放大则同样放大这段时间内的下单成交量,反之则相应降低这段时间内的下单成交量。

④执行缺口算法:旨在尽量不造成大的市场冲击的情况下,尽快地以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法。

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