1、风险价值VaR的定义：
又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
若：持有期1年，置信水平95%，得出VaR=﹣0.82%。
则：资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过﹣0.82%。
2、最常用的VaR估算方法主要有三种：
(1)参数法：又称为方差—协方差法。
(2)历史模拟法：假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
(3)蒙特卡洛模拟法：在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。计算结果最精确。
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