夏普比率可以衡量风险调整后的收益吗？

可以，风险调整后的收益的衡量指标主要有

（1）夏普比率

夏普比率（S_p）：威廉·夏普于1966年根据CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标，是对绝对收益率的风险调整分析指标。

S_p：夏普比率

σ_p：基金的收益率的标准差

（2）特雷诺比率

特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

T_p：特雷诺比率

β_p：系统风险

（3）詹森α

衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。

（4）信息比率与跟踪误差

①信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。

②信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

③信息比率=（投资组合收益-业绩比较基准收益）/跟踪误差=超额收益/跟踪误差