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如何计算绝对收益归因?

来源:233网校 2023-12-13 00:16:14

如何计算绝对收益归因?

绝对收益归因定义及计算方法

定义:考察在特定区间内,每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。

计算方法:

BMV是证券期初市场价格,R为区间收益率,C为收益贡献,i表示单个收益贡献因素,n为贡献因素总数量。

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