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相对收益归因

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相对收益归因考点解析

所属考试：基金从业
授课老师：赵聪
所属科目：证券投资基金基础知识
考点标签： 理解
所属章节：第15章 基金业绩评价/第三节 基金业绩归因/相对收益归因
所属版本：2024

相对收益归因介绍

对于追求相对收益的基金，管理人和投资者需要关心基金是如何跑赢或跑输其业绩比较基准的。

专题更新时间：2024/11/20 09:21:30
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相对收益归因考点试题

单选题 1.关于相对收益归因和绝对收益归因，以下表述错误的是 ()
I、在股票投资组合的绝对收益归因分析中常用Brinson模型
II、绝对收益归因是对基金总收益进行分解
III、绝对收益归因比相对业绩归因计算更加复杂
IV、相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准
A . I、III
B . II、III
C . I、II、III
D . I、III、IV
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单选题 2.假设某基金的投资政策规定在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80％、15％、5％，但是基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70％、20％、10％，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10％、4％、1％，那么该资产配置贡献为( )，该资产配置( )。
A . 0.75％：错误
B . -0.75％；错误
C . 0.75％：正确
D . -0.75％：正确
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单选题 3.基金P当月的实际收益率为5.34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据。

假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（  ）。
A . 0.31%
B . 1.37%
C . 1.06%
D . 0.44%
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单选题 4.业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ） 。
A . 特雷诺比率
B . 夏普比率
C . 平均收益率
D . Brinson模型
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单选题 5.基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。

基金P的超额收益率为（）。
A . 1.63%
B . 1.53%
C . 1.52%
D . 1.625%
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大咖讲解：相对收益归因

赵聪
基金从业
银行从业
原某985高校金融讲师，CFP持证人, 中国工商银行、中信银行、中国人寿保险公司、中泰证券、中国邮政集团等多家机构特聘内训讲师。
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