1、 如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，这种套利为买进套利
2、 正向市场：远大于近；熊市还是牛市，都是对近期而言的，近期要走高，就为牛。
3、 利率期货与利率走势相反、短期与中长期利率期货的标价方法不同、利率期货注意计算利息（是一年的还是3个月还是别的时间段）
4、 期货公司，除了高管遇意外、被立案调查、公司被期交所接纳为会员、全面结算期货公司与非结算会员变更协议的之外，都是5个工作日内。从业人员的都是10日内。
5、 投资者保障基金、结算准备金、交易保证金、结算担保金、风险准备金等
6、 远期合约合理价格的计算
远期合理价格=现值+净持有成本=现值+期间内利息收入-期间内收取红利的本利和如果计算合理价格的对应指数点数，可通过比例来计算： 现值/对应点数=远期合理价格/远期对应点数
7、无套利区间的计算
无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本 无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本 期货理论价格=期货现值X【1+（年利息率-年指数股息率）X期间长度（天）/365】
年指数股息率就是分红折算出来的利息
总交易成本=现货（股票）交易手续费+期货（股指）交易手续费+冲击成本+借贷利率差
借贷利率差成本=现货指数X借贷利率差X借贷期间（月）/1
8、 β=股票涨跌幅/股指涨跌幅
9、 买卖期货合约数=现货价值/（期货指点数×每点乘数）×β
10、 期货交易品种的发展，经历了商品期货（农产品期货—金属期货—能源期货）到金融期货（外汇期货—利率期货—股指期货）的发展过程
1）1972年5月，芝加哥商业交易所（cme）设立了国际货币市场分布（imm）首次推出了包括英镑、加拿大元、西德马克、法国发；法郎、日元和瑞士法郎等在内的外汇期货合约。
2）1975年10月，芝加哥期货交易所（cbot）上市国民抵押协会（gnma）债券期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。
3）1982年2月，美国堪萨斯期货交易所（kcbt）开发了价值线综合指数期货合约。使股票价格指数也成为期货交易的对象。
4）1982年芝加哥期货交易所（cbot）将期权交易与期货交易向结合，推出了美国长期国债期货期权合约，期货期权作为一项重要的金融创新，引发了期货交易的有一场革命。
5）20世纪90年代以来，电子化交易方式被引入期货市场
11、 股指、个股、利率、外汇期货，占比从大到小31、转换套利（执行价格和到期日都相同）： 买进看跌期权，卖出看涨期权，买进期货合约
利润=（卖出看涨权利金-买进看跌权利金）-（期货合约价格-期权执行价格）
反向转换套利（执行价格和到期日都相同）： 买进看涨期权，卖出看跌期权，卖出期货合约
利润=（卖出看跌权利金-买进看涨权利金）-（期权执行价格-期货合约价格）
12、 撮合成交价等于买入价、卖出价、前一成交价三者中居中的一个价格（当买入价大于等于卖出价）
13、 开盘价由集合竞价产生，集合竞价采用最大成交量原则，书本80页
