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2017年期货预约式考试《期货法律法规》练习题(2)

来源:233网校 2016-12-09 09:56:00
导读:

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  • 第1页:单选题

    单选题

    某交易者买入10张欧元期货合约,成交价格为1.3502(即1欧元=1.3502美元),合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,则交易者的浮动亏损为()美元。(不计手续费等交易成本)

    A.12750

    B.10500

    C.24750

    D.22500

    某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率,设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据,但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。对此,投资者最容易接受的调整方式是()。

    嵌入更高执行价的看涨期权空头

    B.嵌入更低执行价的看涨期权空头

    C.嵌入更高执行价的看涨期权多头

    D.嵌入更低执行价的看涨期权多头

    投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易(期权保险策略),在其他条件不变的情况下,()情景发生时投资者的风险最大。

    A.标的资产价格上涨30%,波动率不变

    B.标的资产价格上涨30%,波动率下降

    C.标的资产价格下跌30%,波动率上升

    D.标的资产价格下跌30%,波动率下降

    在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择()置信水平比较合理。

    A.5%

    B.30%

    C.50%

    D.95%

    某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到()万元。

    A.100

    B.316

    C.512

    D.1000

    投资者卖出了一手行权价为3元的上证50ETF看涨期权,若要完全对冲其Vega风险,在暂不考虑其他风险的情况下,()最合适。

    A.卖出一手行权价为3.5元的看跌期权

    B.买入一手行权价为3.5元的看跌期权

    C.卖出一手行权价为3元的看跌期权

    D.买入一手行权价为3元的看跌期权

    某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。

    A.执行价为指数初值的看涨期权多头

    B.执行价为指数初值2倍的看涨期权多头

    C.执行价为指数初值2倍的看跌期权多头

    D.执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

    参考答案:

    ADCDDCB

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