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1、某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502(即1欧元=1.3502美元),合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,则交易者的浮动亏损为(A)美元。(不计手续费等交易成本)
A.12750
B.10500
C.24750
D.22500
2、某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。对此，投资者最容易接受的调整方式是(D)。
嵌入更高执行价的看涨期权空头
B.嵌入更低执行价的看涨期权空头
C.嵌入更高执行价的看涨期权多头
D.嵌入更低执行价的看涨期权多头
3、投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易(期权保险策略)，在其他条件不变的情况下，(C)情景发生时投资者的风险最大。
A.标的资产价格上涨30%，波动率不变
B.标的资产价格上涨30%，波动率下降
C.标的资产价格下跌30%，波动率上升
D.标的资产价格下跌30%，波动率下降
4、在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择(D)置信水平比较合理。
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
5、某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到(D)万元。
A.100
B.316
C.512
D.1000
6、投资者卖出了一手行权价为3元的上证50ETF看涨期权，若要完全对冲其Vega风险，在暂不考虑其他风险的情况下，(C)最合适。
A.卖出一手行权价为3.5元的看跌期权
B.买入一手行权价为3.5元的看跌期权
C.卖出一手行权价为3元的看跌期权
D.买入一手行权价为3元的看跌期权
7、某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是(B)。
A.执行价为指数初值的看涨期权多头
B.执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C.执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D.执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
