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期货从业资格考试法律法规每日一练(2月22日)
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1、【单选题】在交易模型评价指标体系中，对收益和风险进行综合评价的指标是( )。
A. 夏普比例
B. 交易次数
C. 最大资产回撤
D. 年化收益率
参考答案：A
参考解析：夏普公式的核心思想是：理性的投资者将选择那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合，或是那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。夏普比例综合评价了收益和风险。
2、【多选题】某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为( )。
A. 卖出4个delta=-0.5的看跌期权
B. 买入4个delta=-0.5的看跌期权
C. 卖空两份标的资产
D. 卖出4个delta=0.5的看涨期权
参考答案：B,C,D
参考解析：题中，组合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2;因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;②卖空2个单位标的资产;③卖出4个delta=0.5的看涨期权。
3、【判断题】在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。( )
错
对
参考答案：错
参考解析：不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构算出来的，与别国的利率无关。
