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期货从业考试基础知识:看涨期权的定价公式

来源:233网校 2009-12-04 09:58:00
  B-S模型是看涨期权的定价公式,即: 

  C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2) 

  C—期权初始合理价格 

  L—期权交割价格 

  S—所交易金融资产现价 

  T—期权有效期 

  r—连续复利计无风险利率H 

  σ2—年度化方差 

  N()—正态分布变量的累积概率分布函数

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