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期货从业考试知识:凸性

来源:百度 2010-08-01 08:47:00
导读:久期本身也会随着利率的变化而变化。所以它不能完全描述债券价格对利率变动的敏感性,1984年Stanley Diller引进凸性的概念。
  久期本身也会随着利率的变化而变化。所以它不能完全描述债券价格对利率变动的敏感性,1984年Stanley Diller引进凸性的概念。 
  久期描述了价格-收益率曲线的斜率,凸性描述了曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。

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