期货市场基础计算题出题考点分析

来源:考试大论坛 2010-10-27 00:00:00

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导读:本文主要内容为期货从业资格考试市场基础知识计算题出题章节考点分析，更多试题进入考试大在线考试中心！

　　（一）第四章
　　考察重点：
　　 1、教材介绍的13 个主要期货合约的交易单位、涨跌幅及保证金比率。这两项在计算题中经常涉及到，试题中很可能不直接告知这些内容，因此必须记住。
　　 2、涨跌幅的计算。
　　请记住以下表格内容：

序号	上市　　交易所	交易品种	交易单位	最小变　　动价位	涨跌　　幅度	保证金　　比率
1	郑州	强筋小麦	10吨/手	1元/吨	±3%	5%
		硬冬白小麦			±3%
2		棉花1号	5吨/手	5元/吨	±4%	5%
3		白糖	10吨/手	1元/吨	±4%	6%
4		PTA	5吨/手	2元/吨	±4%	6%
5	大连	黄大豆1号	10吨/手	1元/吨	±4%	5%
		黄大豆2号
6		豆粕	10吨/手	1元/吨	±4%	5%
7		豆油	10吨/手	2元/吨	±4%	5%
8		玉米	10吨/手	1元/吨	±4%	5%
9	上海	铜	5吨/手	10元/吨	±4%	5%
10		铝	5吨/手	10元/吨	±4%	5%
11		锌	5吨/手	5元/吨	±4%	5%
12		天然橡胶	5吨/手	5元/吨	±4%	5%
13		燃料油	10吨/手	1元/吨	±5%	8%

　　（二）第五章
　　考察重点：
　　 1、当日盈亏、平仓盈亏、持仓盈亏。来源：考试大
　　 2. 交易保证金。
　　 3、期转现交易。
　　（三）第六章
　　考察重点：套期保值是考试重点的重点，这是大家必须完全掌握的内容。在第九章金融期货中也有大量的习题涉及套期保值，因此掌握套期保值的计算方法，是能过考试的关键之所在。
　　套期保值的计算：
　　 1、掌握教材图，知道什么是基差走强，什么样是走弱。记住：凡是向上的箭头表明基差是走强，向下的箭头表明基差是走弱。
　　 2、根据教材表，明白套期保值的效果和基差变化的关系：基差不变→完全保护，不赔不赚；强卖赢利（即在基差走强、卖出套期保值的情形下，会有赢利；其他情形以此为标准类推）；弱买赢利。记住：教材中基差变化与套期保值的关系表。
　　（四）第八章
　　考察重点：
　　 1、价差的扩大与缩小。
　　 2、套利交易的盈亏计算。　　
　　 3、损益平衡点计算。来源：考试大
　　（五）第九章
　　 1、MACD 的计算。
　　 2、WMS 的计算。
　　（六）第十章
　　考察重点：
　　 1、贝塔值的计算；利率计算。
　　 2、金融期货的套期保值、投机、套利交易。
　　 3、利率期货基本点的合约价值。
　　（1）现值、终值计算。
　　（2）名义利率、实际利率计算。
　　（3）短期存款凭证及短期国债的价格与收益率。
　　（4）中长期国债期货的报价计算。
　　 4、无套利区间的计算。
　　 5、期货的理论价值。
　　（七）第十一章考试大论坛
　　考察重点：
　　 1、内涵价值与时间价值计算。
　　 2、权利金的计算。

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