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期货从业资格考试期货市场基础知识第7章公式

来源:233网校 2011年7月6日
导读: 考试大期货从业资格考试网特别收集整理了“期货从业资格考试期货市场基础知识第7章公式总结”,供考生们参考,更多试题进入考试大在线考试中心!
  第7 章 期货投机和套利交易
  价差套利 
  总的来说,价差套利的盈亏都可以用如下公式计算:
  价差套利盈亏=Σ每个期货合约的盈亏 (30)
  一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的一“腿”,同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小,则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”,同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。
  由此,套利盈亏也可以采用如下公式计算:
  买进套利的盈亏=平仓时价差-建仓时价差 (31)
  卖出套利的盈亏=建仓时价差-平仓时价差 (32)

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