41、免疫策略：利率引起的损失（盈利），通过再投资回报（或损失）弥补获得固定收益；
42、中长期付息期为季度、半年、年度；
43、交易所制度含 逐日盯市制度；
44、控制期货公司内部风险：首风制度、遵循净资本制度、控制客户信用风险；
45、期货公司在风险处置中，证监局负责提出风险处置方案并组织实施；
46、对冲基金：利用杠杆效应，承担高风险、追求高利润；用对冲方法抵消风险，锁定套利机会；不在美国联邦投资法下注册不受监管；
47、进行期货交易时，交易双方不需对标的物等级协商，发生实物交割按规定的等级交割；
期转现 可以协商标的物的价格、品质、交割地点等；
48、灵活运用止损指令是实现限制损失、滚动利润的有力工具，相对较小的风险建立新头寸；
49、路透社、CBOT、CME共同开发的环球期货交易系统，24小时，进入全天候交易时代；
50、LME伦敦金属交易所，金属期货先河，仍是有色金属晴雨表；纽约商品交易所（COMFX）
51、伦敦洲际交易所（ICE）、纽约商业交易所（NYMEX黄金、能源）重要的能源化工期货；
52、结算机构负责统一结算（结算交易盈亏）、保证金管理（担保履约）、结算风险控制风控；
53、无本金交割外汇远期：NDF；第一笔境外人民币无本金交割06年8月；
54、1944年7月布雷森国际货币体系，70年代解体；3月欧元利率伦敦国际金融；
55、股指期货 06年9月上海 套期保值规避系统风险；
56、交易所的风险控制：价格波动风险是可以估量；
57、集中交割：交割月最后最后交易日一次性交割；交割月第一个交易日到最后交易日的前一日都可交割；
58、会员获取的交易所结算数据，做好核对，保存2年，有争议保存争议消除；
59、期货投机准备：了解合约、制度交易计划、设定盈亏目标；对称三角形，休整，继续朝；
60、经营风险是对未来（公司预测能力）、储备交易是现在、会计对过去；
61、欧洲银行间拆放利率（Euri）99年1月使用，最长为1年（365天），采用欧洲中部11；
62、价格、交易量、持仓量：价格、持仓量上升 交易量减少是疲软，其他都坚挺；
63、全下降是坚挺；价格、持仓量 下降，交易量增加 多头被逼平仓；交易量不活跃 空头被逼平仓；
64、期货公司风管措施：首风、遵守净资本、控制客户风险、加强人员管理、信息技术、严格保证金、严格经营；
65、套保者包括消费者、券商、贸易商及金融机构 除了投机者；
66、最基本套保 是买入卖出；
67、反向市场原因：预计未来供给大幅增加，导致未来期货价格大幅下降低于现货价格；
68、可交割债券与国债期货价格没有直接的可比性；
69、财政政策：通过财政分配活动来 增加或抑制社会总需求；扩张财政，增加社会总需求，造成对资金的需求，利率上升；
70、股票指数计算方法：算数平均法、加权平均法、几何平均法；境外股指期货合约月份设置：季月模式、近期月份为主+远期季月；沪深300,合约月份：当月下月、随后2个季月；
71、非理性价格波动风险互为因果：大户持仓风险、资金风险；
72、世界上交易所会员分类各不相同；
73、价格波动造成客户损失才造成公司风险或期货公司损失交易所风险，所为风控成核心；
74、芝加哥商业：欧元期货合约合约月份6个连续季月，1万张；人民币13+2季6千张；
75、香港 美元对人民币 50--1000手国债仿真（波动保证金都是2%） 最近3连续季月 余4--7年 ;沪深 当月下月 随后2季月 普通波动10% 保证金12% 9.15--11.30 1.00-3.15 最后提前15分钟；
76、13周 3月+4季 1976
77、欧元利率拆放 最近6连续月 同上最小变动 1/2基点
78、欧洲美元存单 最近4连续月 1/4基点
79、美国 中期国债1/64点 长期1/32点5连续季月（bills-notes-bonds,schatz1.75-2.25；bobl4.5-5.5；bund8.5-10.5）
81、人为投机 集中度；操作市场 变动比率；非理性 现价期价偏离率；交易所是市场风险监控核心，期货公司是交易风险监控核心；
