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最小变动值=最小变动价位×交易单位
(最小变动价位乘以交易单位,就是该合约价值的最小变动值。)
进行连续竞价时,计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交,撮合成交价等于买入价 (bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格,即:
当bp≥sp≥cp,则最新成交价=sp。
当bp≥cp≥sp,则最新成交价=cp。
当cp≥bp≥sp,则最新成交价=bp。
买入价(bp)、卖出价(sp)、前一成交价(cp)。
类别 | 逐日盯市 | 逐笔对冲 |
平仓盈亏 | 平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 平当日仓盈亏=Σ[(卖出成交价-买入成交价)X交易单位X平仓手数] 平历史仓盈亏=Σ[(卖岀成交价-上日结算价)X交易单位X平仓手数]+Σ[(上日结算价-买入成交价)X交易单位X平仓手数] | 平仓盈亏=Σ[(卖出成交价-买 入成交价)X交易单位X平仓手 数] |
持仓盯市盈亏 | 持仓盯市盈亏=当日持仓盈亏+历史持仓盈亏 当日持仓盈亏=Σ[(卖出成交价-当日结算价)X交易单位X卖出手数]+Σ[(当日结算价-买入成交价)X交易单位X买入手数] 历史持仓盈亏=Σ[(上日结算价-当日结算价)X交易单位X卖出手数]+Σ[(当日结算价-上日结算价)X交易单位X买入手数] | |
浮动盈亏 | 浮动盈亏=Σ[(卖岀成交价-当 日结算价)X交易单位X卖出手 数]+Σ[(当日结算价-买入成交 价)X交易单位X买入手数] | |
当日盈亏 | 当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盯市盈亏(逐日盯市) | |
当日结存 | 当日结存=上日结存(逐日盯市)+当日盈亏+入金-出金-手续费等 | 当日结存=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-岀金-手续费等 |
客户权益 | 客户权益=当日结存(逐日盯市) | 客户权益=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏 |
风险度=保证金占用/客户权益×100%。
保证金占用=当日结算价×合约乘数×持仓手数×公司要求的保证金比例。
可用资金=客户权益-保证金占用
买方不做期转现实际交收成本为:开仓价 买方做期转现的实际交收成本为:交收价-(平仓价-开仓价) 买方做期转现交易的前提为做后的成本小于不做的成本: 交收价-(平仓价-开仓价)<开仓价,整理后可得:平仓价-交收价>0 | 卖方不做期转现实际售价:开仓价-交割成本 卖方做期转现的实际售价:交收价+(开仓价-平仓价) 卖方做期转现前提为做后实际售价大于不做的实际价格: 交收价+(开仓价-平仓价)>开仓价-交割成本,整理后可得: 平仓价-交收价<交割成本 |
总结:双方愿意做期转现的条件为0<平仓价-交收价<交割成本 |
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