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一文汇总期货基础知识第三章所有公式

作者:233网校-嗦粉放生菜 2023-05-08 10:17:35
导读:期货基础知识中,公式和计算较多,尤其是第三、五、六、八、九、十、十二和十三章的公式非常多。本文汇总第三章期货合约和期货交易制度的所有公式,觉得有用的话,建议收藏本文。

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干货笔记

1、最小变动值

最小变动值=最小变动价位×交易单位

(最小变动价位乘以交易单位,就是该合约价值的最小变动值。)

2、连续竞价撮合成交价

进行连续竞价时,计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交,撮合成交价等于买入价 (bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格,即:

当bp≥sp≥cp,则最新成交价=sp。

当bp≥cp≥sp,则最新成交价=cp。

当cp≥bp≥sp,则最新成交价=bp。

买入价(bp)、卖出价(sp)、前一成交价(cp)。

3、逐日盯市结算和逐笔对冲结算

类别

逐日盯市

逐笔对冲

平仓盈亏

平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

平当日仓盈亏=Σ[(卖出成交价-买入成交价)X交易单位X平仓手数]

平历史仓盈亏=Σ[(卖岀成交价-上日结算价)X交易单位X平仓手数]+Σ[(上日结算价-买入成交价)X交易单位X平仓手数]

平仓盈亏=Σ[(卖出成交价-买 入成交价)X交易单位X平仓手 数]

持仓盯市盈亏

持仓盯市盈亏=当日持仓盈亏+历史持仓盈亏

当日持仓盈亏=Σ[(卖出成交价-当日结算价)X交易单位X卖出手数]+Σ[(当日结算价-买入成交价)X交易单位X买入手数]

历史持仓盈亏=Σ[(上日结算价-当日结算价)X交易单位X卖出手数]+Σ[(当日结算价-上日结算价)X交易单位X买入手数]


浮动盈亏


浮动盈亏=Σ[(卖岀成交价-当 日结算价)X交易单位X卖出手 数]+Σ[(当日结算价-买入成交 价)X交易单位X买入手数]

当日盈亏

当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盯市盈亏(逐日盯市)


当日结存

当日结存=上日结存(逐日盯市)+当日盈亏+入金-出金-手续费等

当日结存=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-岀金-手续费等

客户权益

客户权益=当日结存(逐日盯市)

客户权益=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏

4、风险度

风险度=保证金占用/客户权益×100%。

保证金占用=当日结算价×合约乘数×持仓手数×公司要求的保证金比例。

可用资金=客户权益-保证金占用

5、期转现

买方不做期转现实际交收成本为:开仓价

买方做期转现的实际交收成本为:交收价-(平仓价-开仓价)

买方做期转现交易的前提为做后的成本小于不做的成本:

交收价-(平仓价-开仓价)<开仓价,整理后可得:平仓价-交收价>0

卖方不做期转现实际售价:开仓价-交割成本

卖方做期转现的实际售价:交收价+(开仓价-平仓价)

卖方做期转现前提为做后实际售价大于不做的实际价格:

交收价+(开仓价-平仓价)>开仓价-交割成本,整理后可得:

平仓价-交收价<交割成本

总结:双方愿意做期转现的条件为0<平仓价-交收价<交割成本


基础阶段——官方教材+精讲班视频+题库章节题   每天的有效学习时间在2h以上,备考期间可以根据个人的学习情况进行调整。这一阶段的学习一定要搭配好题库练习,一个章节练习结束就做一个章节的习题
巩固阶段——冲刺串讲班+真题考点班+题库历年真题   冲刺班用更短的时间梳理大量的考点,可以在短期内帮助我们复习提升成绩。而真题考点班和题库历年真题则可以帮助我们模拟真实考试的感觉
冲刺阶段——模考金题班+题库模拟题+题库点题   套卷练习,提升做题速度和做题准确率

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