1.某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为( )。
A: 9400
B: 9500
C: 11100 来源：www.examda.com
D: 11200
2.某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9500点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时能够获得200点的盈利。 本文来源:考试大网
A: 11200点
B: 8800点
C: 10700点
D: 8700点
3.7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用卖出9月合约买入11月合约的套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。 来源：www.examda.com
A: 9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
B: 9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C: 9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D: 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
4.假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为( )美元。
A: 8600
B: 562.5
C: -562.5
D: -8600
网校解答：
1,本题两次购买期权支出500,最大亏损额不会超过购买期权的支出,要想盈利100，就要执行权利盈利600，要不就是10500+600=11100，要不就是10000-600=9400
2，过程和1相似
3、A亏损100，B，100，C -(-40=-140)D，10+(-200)=-190
B
4、亏损，1000*99+31.25*2=99062.5 1000*98+31.25*16=98500，相减，-562.2
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