161.有10年期银行存款1000元，年利率为4%，按单利计算，10年后存款到期时的本利和是（ ）。
A.1200
B.1400
C.1600来源：www.examda.com
D.18000
162.假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474。该合约的交割价格为110-16，则买方需支付（ ）来购入该债券。
A.74735.41美元
B.74966.08美元
C.162375.84美元
D.162877美元
163.假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Eumnext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套利保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。
A.盈利18900
B.亏损18900
C.盈利47250
D.亏损47250
164.某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。
A.盈利1484.38美元
B.亏损1484.38美元
C.盈利1550美元
D.亏损1550美元
165.某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（ ）。
A.亏损150元
B.盈利150元
C.亏损50元
D.盈利50元
166.2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。
A.160
B.400考试大－全国最大教育类网站(www．Examda。com)
C.800
D.1600
167.2008年6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（ ）港元。
A.700023
B.744867
C.753857
D.754933
168.2008年9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。
A.4500
B.-4500
C.9000
D.-9000
169.某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（ ）美分。
A.886
B.854
C.838
D.824
170.某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。
A.9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元／吨
B.9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变采集者退散
C.9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D.9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元／吨
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