11、 某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,1手:5吨,试推算7月30日的11月份铜合约价格( )。
A.17610元/吨
B.17620元/吨
C.17630元/吨
D.17640元/吨
标准答案:a
12、 5月20日,某交易者买入两手10月份铜合约,加权价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日和7月20日相比,两合约价差有何变化( )。
A.价差扩大了30元/吨 来源:www.examda.com
B.价差缩小了30元/吨
C.价差扩大了50元/吨
D.价差缩小了50元/吨
标准答案:d
13、 国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比( )。
A.是后者两倍
B.大于后者两倍
C.小于后者两倍
D.介于后者的一倍到两倍之间
标准答案:d
14、 正向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策( )。
A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约
B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约
C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约
D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约 考试大-中国教育考试门户网站(www.Examda。com)
标准答案:a
15、 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买人1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买人1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,交易所规定1手:10吨,请计算套利的净盈亏( )。
A.亏损150元
B.获利150元
C.亏损160元
D.获利160元
标准答案:b
16、 正向市场牛市套利的操作规则为( )。
A.买入近期合约,同时卖出远期合约
B.卖出近期合约,同时买人远期合约
C.买人近期和约
D.卖出远期合约
标准答案:a
17、 跨市套利中,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是( )。
A.运输费用
B.仓储费用
C.保险费
D.利息费
标准答案:a
18、 反向市场牛市套利的操作规则为( )。
A.买人近期合约,同时卖出远期合约
B.卖出近期合约,同时买人远期合约
C.买人近期和约
D.卖出远期合约
标准答案:a
19、 某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.30.美元/蒲式耳,同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,1手二5000蒲式耳,请计算套利盈亏( )。
A.获利250美元
B.亏损300美元
C.获利280美元
D.亏损500美元
标准答案:a