141、 S81P500指数期货合约的交易单位是每点250美元。某投机者3月20日在1250点买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（ ）。
A．2250美元
B．6250美元
C．18750美元
D．22500美元
142、标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（ ）。
A．-75000美元
B．-25000美元
C．25000美元
D．75000美元
143、 某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份ll月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将7月合约买入平仓，套利的结果是赢利（ ）。
A．-9美元／盎司
B．9美元／盎司
C．5美元／盎司
D．-5美元／盎司
144、 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格为99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98—16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑续费、税金等费用)为（ ）。
A．盈利8600美元
B．盈利562．5美元
C．亏损562．5美元
D．亏损8600美元
145、 某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（)。
A．19900元和1019900元
B．20000元和1020000元
C．25000元和1025000元
D．30000元和1030000元
146、某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最大变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是（ ）元/吨，跌停价格是（ ）元/吨。
A．16757；16520
B．17757；16723
C．17822；17050
D．18020；17560
147、某新客户存人保证金100000元，在4月1日开仓买人大豆期货合约40手(10吨/手)，成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%，4月2日，该客户将剩余20手大豆合约全部平仓，成交价为4070元/吨，当日结算价为4050元/吨，则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为（ ）。
A．2800元；2800元；134200元
B．2600元；2800元；123200元
C．6000元；6000元；120000元
D．2800元；2800元；123200元
148、 某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨／手)大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨时，再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）元／吨时才可以避免损失(不计税金、手续费等费用)。
A．2010
B．2015
C．2020
D．2025
149、 某大豆交易商在现货价与期货价分别为50．50元与62．30元时，买入期货来规避大豆涨价的风险，最后在基差为－18．30时平仓，该套期保值操作的净损益为（ ）元。
A．11．80
B．－11．80
C．6．50
D．－6．50
150、 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。
A．1537
B．1486．47
C．1468．13
D．1457．03
151、 某年6月的S81P500指数为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数为（ ）点。
A．760
B．792
C．808
D．840
152、下表是某公司某客户交易结算单的部分内容，该客户交易结算单的风险度为（ ）。
持仓明细
持仓汇总
注：①“昨结算”为“上一交易日结算价”；“今结算”为“当日结算价”。
②上日结存为500734．62元。
③该公司与客户约定的交易保证金比例分别是：“橡胶”为11%，“棉一号”为8%，“沪深300”为18%。
A．66．23%
B．22．33%
C．33．72%
D．66．29%
153、 10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，一周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（ ）。
A．获利50个点
B．损失50个点
C．获利0．5个点
D．损失0．5个点
154、 假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．474，该合约的交割价格为ll0－160，则买方需支付（ ）来购人该债券。
A．162375．84美元
B．74735．41美元
C．162877美元
D．74966．08美元
155、某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)（ ）。
A．10美元
B．一20美元
C．30美元
D．40美元
