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2014年期货从业资格考试基础知识卷及答案

来源:233网校 2014-04-07 00:00:00

    四、分析计算题(本题共10个小题,每题2分,共20分。在每题给出的4个选项中,只有1项符合题目要求,请将正确选项的代码填人括号内)

    161.【答案】A

    【解析】平仓交易盈亏=(2020-2030)×5×10=-500(元);持仓盈亏=(2020-2040)×15×10=-3000(元)。

    162.【答案】D

    【解析】5月20日价差:17020-16950=70(元/吨);

    7月2013价差:17030-17010=20(元/吨);

    价差变化:70-20=50(元/吨)。

    163.【答案】D

    【解析】5月份合约盈亏情况:1840-1810=30(元/吨),即获利30元/吨;

    7月份合约盈亏情况:1880-1890=-10(元/吨),即亏损10元/吨;

    套利结果:10×30-10×10=200(元),即获利200元。

    164.【答案】B

    【解析】熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。

    A项盈利为:(2.35-2.40)+(2.35-2.40)=-0.1(美元/蒲式耳);

    B项盈利为:(2.35-2.30)+(2.35-2.40)=0(美元/蒲式耳);

    C项盈利为:(2.35-2.40)+(2.40-2.40)=-0.05(美元/蒲式耳);

    D项盈利为:(2.35-2.30)+(2.45-2.40)=0.1(美元/蒲式耳);

    因此,B项使得交易者净收益持平。

    165.【答案】A

    【解析】堪萨斯交易所盈亏状况:7.40-7.30=0.1(美元/蒲式耳),即盈利0.1美形蒲式耳;芝加哥交易所盈亏状况:7.45-7.50=-0.05(美元/蒲式耳),即亏损0.05美元/蒲式耳;总盈亏:(0.10-0.05)×5000=250(美元)。

    166.【答案】C

    【解析】F(4月1日,6月3013)=1450×l1+(6%-1%)×素l_1468.13(点)。

    167.【答案】C

    【解析】净收益=(94.1-92.3)×2500×2=9000(美元)。

    168.【答案】B

    【解析】该投资者行使期权,以245点的价格买人一份标准普尔500股票指数合约,同时在现货市场上以265点的价格卖出一份标准普尔500股票指数合约,扣除他先前支付的权利金,该投机者实际盈利=(265-245-5)×250=3750(美元)。

    169.【答案】C

    【解析】权利金成本:500+300=800(点);恒指至少能弥补权利金的损失,因此13000+800=13800(点),13000-800=12200(点);当恒指跌破12200点或恒指上涨13800点时该投资者可以盈利。

    170.【答案】D

    【解析】此操作属于飞鹰式期权套利,这种套利操作可以获得初始的净权利金为13+16-18-5=6(美分/蒲式耳),卖出飞鹰式期权套利组合最大收益为净权利金。

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