计算题(本题共10个小题，每题2分，共20分。在每题给出的4个选项中，只有1项符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内)
1．某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元／吨，当天平仓5手合约，交价格为2030元，当日结算价格为2040元／吨，则其当天平仓盈亏为成＿＿＿＿元，持仓盈亏为＿＿＿＿元。（ ）
A．-500；-3000
B．500；3000
C．-3000；-50
D．3000；500
2．5月20日，某交易者买人两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（ ）元/吨。
A．扩大了30
B．缩小了30
C．扩大了50
D．缩小了50
3．某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买人1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1810元／吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元／吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（ ）元。
A．亏损150
B．获利150
C．亏损200
D．获利200
4．6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2．35美元／蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2．40美元／蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有（ ）。
A．10月份玉米合约涨至2．40美元／蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2．35美元／蒲式耳
B．10月份玉米合约跌至2．30美元／蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2．35美元／蒲式耳
C．10月份玉米合约涨至2．40美元／蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2．40美元／蒲式耳
D．10月份玉米合约跌至2．30美元／蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2．45美元／蒲式耳
5．某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7．40美元／蒲式耳，同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7．50美元／蒲式耳，9月1日，该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7．30美元／蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7．45美元／蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（ ）美元。
A．获利250
B．亏损300
C．获利280
D．亏损500
6．假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。
A．1537
B．1486．47
C．1468．13
D．1457．03
7．9月10日，某投资者在期货市场上以92．30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94．10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。
A．4500
B．-4500
C．9000
D．-9000
8．6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）美元。
A．盈利5000
B．盈利3750
C．亏损5000
D．亏损3750
9．某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买人一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破＿＿＿＿点或恒指上涨＿＿＿＿点时该投资者可以盈利。（ ）
A．12800；13200
B．12700；13500
C．12200；13800
D．12500；13300
10．某交易者买入1手5月份执行价格为670美分／蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分／蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分／蒲式耳和690美分／蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分／蒲式耳和16美分／蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分／蒲式耳，则该组合的最大收益为（ ）美分／蒲式耳。
A．2
B．4
C．5
D．6
