综合题(以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。)
1.某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)
(1)这时，交易者认为存在期现套利机会，应该( )。
A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
(2)交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易( )港元。(不考虑交易费用)
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3300
D.盈利7600
2.某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换( )美元。
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
3.某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为 0.006835美元/日元，半个月后，诙投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为 0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是( )美元。
A.盈利4875
B.亏损4875
C.盈利5560
D.亏损5560
4.2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为1.532美元/英镑。11月20日，该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其它成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为()美元。
A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
5.芝加哥商业交易所3个月期欧洲美元期货的成交价为33.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为( )的欧洲美元存单。
6.42%
B.3.58%
C.3.32%
D.16.605%
6.投资者以96-22的价位卖出1张中长期国债合约(面值为10万美元)，后又以97-10价位买进平仓，如不计手续费时，这笔交易( )美元。
A.亏损625
B.盈利880
C.盈利625
D.亏损880
7.假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Iiffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29欧元的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是()欧元。
A.盈利18900
B.亏损18900
C.盈利47250
D.亏损47250
8.某投机者买入CBOTIO年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者( )美元。
A.盈利1484.38
B.亏损1484.38
C.盈利1550
D.亏损1550
9.某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6，则该机构应该买进股指期货合约( )张。
A.23
B.20
C.19
D.18
