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一、单选题
1、在我国股票期权市场上，机构投资者可进一步细分为专业机构投资者和（ ）。
A．特殊投资者
B．普通机构投资者
C．国务院隶属投资机构
D．境外机构投资者
参考答案：B
参考解析：在我国股票期权市场上，机构投资者可分为专业机构投资者和普通机构投资者。除法律、法规、规章以及监管机构另有规定外，专业机构投资者参与期权交易，不对其进行适当性管理综合评估。故本题答案为B。
2、上海期货交易所的正式运营时间是（ ）。
A．1998年8月
B．1999年12月
C．1990年10月
D．1993年5月
参考答案：B
参考解析：1998年8月，上海期货交易所由上海金属交易所、上海粮油商品交易所和上海商品交易所合并组建而成，于1999年12月正式运营。故本题答案为B。
3、假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元／吨，交易成本5元／吨，某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利．则一个月后的期货合约与现货的价差处于（ ）时不存在明显期现套利机会。
A．大于45元／吨
B．大于35元／吨
C．大于35元／吨，小于45元／吨
D．小于35元／吨
参考答案：C
参考解析：理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。但现实中．期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。如果不存在明显期现套利机会，说明期货合约与现货的价差和成本相差不大。即价差一持仓成本+交易成本=35—45元／吨。故本题答案为C。
4、上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为（ ）。
A．当月
B．下月
C．连续两个季月
D．当月、下月及连续两个季月
参考答案：D
参考解析：上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为当月、下月及连续两个季月。故本题答案为D。
5、无担保的期权空头称为（ ）。
A．无担保空头
B．看跌空头
C．看涨空头
D．裸期权空头
参考答案：D
参考解析：相对于有担保期权空头而言，无担保的期权空头称为裸期权空头，裸期权空头必须缴纳保证金。故本题答案为D。
二、多选题
1、沪深300指数期权仿真交易合约的交易时间包括（ ）。
A．上午09：15～11：30
B．上午09：30～11：30
C．下午13：30～15：00
D．下午13：00～15：15
参考答案：A,D
参考解析：沪深300指数期权仿真交易合约的交易时间包括上午09：15～11：30，下午13：00～15： 15。故本题答案为AD。
2、下列属于金融期权的是（ ）。
A．上海证券交易所的股票期权
B．中国金融期货交易所的仿真股票价格指数期权
C．银行间交易的人民币外汇期权
D．香港交易所的股票期权
参考答案：A,B,C,D
参考解析：ABCD均属于金融期权。故本题答案为ABCD。
3、货币互换的特点包括（ ）。
A．可以发挥不同融资市场的比较优势，降低融资成本
B．既可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险
C．是多个外汇远期的组合
D．约定双方在未来确定的时点交换现金流
参考答案：A,B,C,D
参考解析：货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金．同时定期交换两种货币利息的交易。BD项正确。货币互换可以发挥不同融资市场的比较优势．降低融资成本；既可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险；AB项正确。故本题答案为ABCD。
4、下列关于分析股指期货价格走势的技术分析法的描述，正确的是（ ）。
A．重在分析行情的历史走势
B．重在分析对股指期货价格变动产生影响的基本面因素
C．通过分析当前价和量的关系，再根据历史行情走势来预测和判断股指未来变动方向
D．相关指标有股指期货的成交量、持仓量、价格等
参考答案：A,C,D
参考解析：技术分析方法重在分析行情的历史走势，以期通过分析当前价和量的关系。再根据历史行情走势来预测和判断股指未来变动方向。故本题答案为ACD。
5、期货公司首席风险官发现违法违规行为时，需要向（ ）机构汇报。
A．股东大会
B．董事会
C．住所地中国证监会派出机构
D．员工大会
参考答案：B,C
参考解析：期货公司设立首席风险官，对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的．应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。故本题答案为BC。
三、判断题
1、跨期套利可以买人不同交易所的同一期货品种的不同交割月份的期货合约。（ ）
参考答案：B
参考解析：跨期套利可以买入相同交易所的同一期货品种的不同交割月份的期货合约。故本题答案为B。
2、期货公司从事资产管理业务的，需要由国务院期货监督管理机构颁发许可证。（ ）
参考答案：B
参考解析：期货公司从事资产管理业务的，应当依法登记备案。故本题答案为B。
3、期货交易的合约是非标准化合约，需要交易者自行商议定价。（ ）
参考答案：B
参考解析：期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。故本题答案为B。
4、期货交易所担保交易履约时，只充当所有买方的卖方，不充当所有卖方的买方。（ ）
参考答案：B
参考解析：期货交易所在担保交易履约职能时，交易买卖双方并不发生直接关系，只和结算机构发生关系，结算机构成为所有合约卖方的买方和所有合约买方的卖方。故本题答案为B。
5、期货公司应当为每个客户单独开立专门账户，设置交易编码，一户一码，专码专用，不得混码交易。（ ）
参考答案：A
参考解析：期货公司应当为每个客户单独开立专门账户，设置交易编码，一户一码，专码专用，不得混码交易。故本题答案为A。
