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一、单项选择题
1.以下关于利率期货的说法，正确的是（ ）。
A．中金所国债期货属于短期利率期货品种
B．欧洲美元期货属于中长期利率期货品种
C．中长期利率期货一般采用实物交割
D．短期利率期货一般采用实物交割
参考答案：C
参考解析：A项，中金所国债期货品种有5年期和10年期国债期货，属于中长期利率期货；B项，欧洲美元期货属于短期利率期货；D项，短期利率期货品种一般采用现金交割。
2.艾略特波浪理论认为，一个完整的波浪包括_________个小浪，前_________浪为主升(跌)浪，后_________浪为调整浪。（ ）
A．8；3；5
B．8；5；3
C．5；3；2
D．5；2；3
参考答案：B
参考解析：波浪理论认为，一个完整的价格周期要经过8个过程，上升周期由5个上升过程(上升浪)和3个下降调整过程(调整浪)组成。下跌周期有5个下跌过程(下跌浪)和3个上升调整过程(调整浪)组成，一个周期结束之后，才会进入下一个周期。
3.在我国商品期货市场上，客户的结算通过（ ）进行。
A．交易所
B．结算公司
C．期货公司
D．中国期货保证金监控中心
参考答案：C
参考解析：期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行，但交易所并不直接对客户的账户结算、收取和追收客户保证金，而由期货公司承担该工作。期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员。期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。
4.货币互换在期末交换本金时的汇率等于（ ）。
A．期末的远期汇率
B．期初的约定汇率
C．期初的市场汇率
D．期末的市场汇率
参考答案：B
参考解析：货币互换，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换浮动利率，也可以是浮动利率换浮动利率，还可以是固定利率换固定利率。货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率。
5.期货交易所可以（ ）。
A．间接参与期货交易活动
B．参与期货价格形成
C．拥有合约标的商品
D．设计期货合约
参考答案：D
参考解析：制定标准化合约、及时安排合约上市是期货交易所的主要职能之一。
二、多项选择题
1.以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（ ）。
A．当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
B．当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C．交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价
D．交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价
参考答案：B,D
参考解析：沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。
2.下列关于远期利率协议的说法，正确的有（ ）。
A．买方是名义借款人，卖方则是名义贷款人
B．买方目的是规避利率上升的风险，卖方目的是规避利率下降的风险
C．借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金
D．参照利率超过合同的协议利率，那么买方就要支付给卖方一笔结算金
参考答案：A,B,C
参考解析：D项，在远期利率协议下，如果参照利率超过合同的协议利率，那么卖方就要支付给买方一笔结算金，以补偿买方在实际借款中因利率上升而造成的损失；反之，则由买方支付给卖方一笔结算金。
3.下列属于中长期利率期货合约品种的有（ ）。
A．3个月欧洲美元期货
B．我国5年期和10年期国债期货
C．德国国债期货
D．美国长期国债期货合约
参考答案：B,C,D
参考解析：中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。国际市场较有代表性的期货品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债期货、美国长期国债期货、德国国债期货、英国国债期货等。我国推出的中长期国债期货品种有5年期和10年期国债期货。
4.以下采用实物交割的有（ ）。
A．芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货
B．芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货
C．芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货
D．芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货
参考答案：A,C
参考解析：短期利率期货合约的标的主要是短期利率和存单，期限不超过1年。短期利率期货品种一般采用现金交割。中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。中长期利率期货品种一般采用实物交割。A、C属于中长期利率期货；B、D属于短期利率期货。
5.一般而言，影响期权价格的因素包括（ ）。
A．期权的执行价格与市场即期汇率
B．到期期限
C．预期汇率波动率大小
D．国内外利率水平
参考答案：A,B,C,D
参考解析：影响期权价格的因素包括：①期权的执行价格与市场即期汇率；②到期期限(距到期日之间的天数)；③预期汇率波动率大小；④国内外利率水平。
