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第1题单选
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．270元人民币，人民币一个月的上海银行问同业拆借利率为5．066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0．1727％，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为（ ）。
A．6．295
B．6．296
C．6．297
D．6．298
参考答案：B
参考解析：USD／CNY=6．270x[(1+5．066％x31／360)／(1+0．1727％x31／360)]=6．2964。故本题答案为B。
第2题单选
下列属于公司制期货交易所的是（ ）。
A．大连商品交易所
B．郑州商品交易所
C．上海期货交易室
D．中国金融期货交易所
参考答案：D
参考解析：我国境内的期货交易所中，上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所是会员制期货交易所；中国金融期货交易所是公司制期货交易所。故本题答案为D。
第3题单选
跨期套利是指在（ ）同时买人或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约。
A．不同市场
B．同一市场
C．不同国家
D．同一个国家
参考答案：B
参考解析：跨期套利是指在同一市场(交易所)同时买入或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。故本题答案为B。
第4题单选
根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。
A．正向套利和反向套利
B．牛市套利和熊市套利
C．买入套利和卖出套利
D．价差套利和期限套利
参考答案：C
参考解析：根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约．同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。故本题答案为C。
第5题单选
我国5年期国债期货合约的上市交易所为（ ）。
A．上海证券交易所
B．深圳证券交易所
C．中国金融期货交易所
D．大连期货交易所
参考答案：C
参考解析：2013年9月6日，国内推出5年期国债期货交易，在中国金融期货交易所上市交易。故本题答案为C。
第6题单选
期货公司从事资产管理业务的投资范围不包括（ ）。
A．期货、期权及其他金融衍生品
B．股票、债券、证券投资资金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券
C．中国证监会认可的其他投资品种
D．直接投资于国际贸易转运。
参考答案：D
参考解析：期货公司从事资产管理业务的投资范围包括：一是期货、期权及其他金融衍生品；二是股票、债券、证券投资资金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等：三是中国证监会认可的其他投资品种。
第7题单选
下列不属于期货合约的主要条款的是（ ）。
A．合约名称
B．报价单位
C．交易价格
D．最后交易日
参考答案：C
参考解析：期货合约的主要条款包括：合约名称、交易单位／合约价值、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、合约交割月份(或合约月份)、交易时间、最后交易日、交割日期、交割等级、交割地点、交割手续费、交割方式、交易代码。交易价格是由市场形成的，故本题答案为C。
第8题单选
下列不属于欧洲银行间欧元拆借利率的期限的是（ ）。
A．1周
B．3周
C．9周
D．15个月
参考答案：D
参考解析：欧洲银行间欧元拆借利率，是指欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆借利率，自1991年1月开始使用。Euribor有隔夜、1周、2周、3周、1～12个月等各种不同期限的利率．最长的Euribor期限为1年。最常见的Euribor期限是隔夜、1周、1个月、3个月、6个月、9个月和12个月。D项超过了1年。故本题答案为D。
第9题单选
通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该（ ）欧式期权的价格。
A．大于
B．等于
C．小于
D．小于等于
参考答案：A
参考解析：由于美式期权的行权机会多于欧式期权，因此，通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。故本题答案为A。
第10题单选
沪深300指数采用的编制方法是（ ）。
A．算术平均法
B．加权平均法
C．几何平均法
D．累乘法
参考答案：B
参考解析：沪深300指数采用的编制方法是加权平均法。故本题答案为B。
