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第1题单选
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,适宜的套利策略是()。
A.买入股指期货合约,同时买入股票组合
B.买入股指期货合约,同时卖空股票组合
C.卖出股指期货合约,同时卖空股票组合
D.卖出股指期货合约,同时买入股票组合
参考答案:D
参考解析:如果价差远远高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利,从而产生套利利润。
视频解析: Id:
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第2题单选
在国内期货交易所计算机交易系统运行时,买卖申报单是以()原则进行排序。
A.数量优先,时间优先
B.价格优先,数量优先
C.价格优先,时间优先
D.时间优先,价格优先
参考答案:C
参考解析: 国内期货交易所均采用计算机撮合成交方式。计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。
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第3题单选
某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手(合约规模为100万元/手),卖出价格为97.700元,若当天合约的结算价格为97.640元,此时该机构的浮动盈亏是()元。
A.1200000
B.12000
C.-1 200000
D.-12000
参考答案:B
参考解析: 浮动盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×交易单位×卖出手数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×交易单位×买入手数]=(97.700-97.640)/100×20×1000000=12000(元)。
第4题单选
在中国境内,参与金融期货与股票期权交易前需要进行综合评估的是()。
A.基金管理公司
B.商业银行
C.个人投资者
D.社保基金
参考答案:C
参考解析: 根据《金融期货投资者适当性制度实施办法》,个人投资者在申请开立金融期货交易编码前,须先由期货公司会员对投资者的基础知识、财务状况、期货投资经历和诚信状况等方面进行综合评估。个人投资者参与期权交易,应当通过期权经营机构组织的期权投资者适当性综合评估。
第5题单选
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币,人民币1个月期上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.3640%,美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1848%,则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为()。
A.6.5364
B.6.2248
C.6.2350
D.6.1972
参考答案:B
参考解析: 1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为:6.1972×[(1+5.3640%×31/360)/(1+0.1848%×31/360)]≈6.2248。