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2019年期货从业资格考试基础知识每日一练(7月15日)
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【单选题】下列关于期权内涵价值的说法中，正确的是（ ）。
A．看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大
B．平值期权的内涵价值最大
C．看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小
D．看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
参考答案：D
参考解析：当看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于其标的资产价格时，被称为深度实值期权。当看涨期权的执行价格远远高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远低于其标的资产价格时，被称为深度虚值期权。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。由上述可知，看涨(或看跌)期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大；虚值看涨(或看跌)期权的内涵价值均为零。平值期权的内涵价值为零。
【单选题】下列关于买进看跌期权损益的说法中，正确的是（ ）。(不考虑交易费用)
A．理论上，买方的盈利可以达到无限大
B．当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
C．当标的资产价格在损益平衡点以上时，买方不应该行权
D．当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
参考答案：D
参考解析：当标的资产价格下跌至执行价格以下时，如果放弃行权，买方会损失购买期权的全部费用，即权利金；如果执行期权，则行权收益=执行价格-标的资产价格-权利金，由于(执行价格-标的资产价格)>0，买方行权一定比放弃行权有利。
【多选题】下列属于跨市套利的是（ ）。
A．卖出A期货交易所7月小麦期货合约，同时买入8期货交易所7月小麦期货合约
B．买入A期货交易所9月菜粕期货合约，同时卖出8期货交易所9月菜粕期货合约
C．卖出A期货交易所7月原油期货合约，同时买入A期货交易所7月豆油期货合约
D．买入A期货交易所5月白银期货合约，同时买入A期货交易所7月白银期货合约
参考答案：AB
参考解析：跨市套利也称市场间套利，是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。C项为跨品种套利，D项为跨期套利。
