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2019年期货从业资格考试基础知识每日一练(8月21日)
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【单选题】在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是( )。
A.标的物价格波动幅度越大，期权的价格越高
B.标的物价格波动幅度越小，期权的价格越高
C.标的物价格波动幅度越大，实值期权的价格越高，虚值期权价格越低
D.标的物价格波动幅度越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
参考答案：A
参考解析：在其他因素不变的情况下，标的物市场价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。
【多选题】下列关于麦考利久期的描述中，正确的是()。
A.麦考利久期的单位是年
B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
C.期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
D.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
参考答案：ABD
参考解析：债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：(1)零息债券的久期等于它到期的时间;(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系;(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系;(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系;(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。
