期货从试重要公式及试题：β值与股指期货套期保值合约数

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期货从业资格考试重要公式：β值与股指期货套期保值合约数

公式速记：

1.组合β值=个股β值与其在组合中中权重乘积的累加，即βp=βA×XA+βB×XB+……+βn×Xn。

2.β计算和权重X有关，与股票单价无直接关系

3.套保合约数=[现货值/(期货合约指数×合约乘数)]×βp

4.沪深300和上证50股指期货每点乘数均为300

试题演练：

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出(　　)手股指期货合约。

A.200

B.180

C.222

D.202