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期货从业资格考试基础知识每日一练(3月14日)
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1、当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为( )港元。
A. 10
B. 1000
C. 799500
D. 800000
参考答案：B
参考解析：恒指期货合约每点价值50港元，当香港恒生指数从16000点跌到15980点时恒指期货合约的实际波动价格为(16000-15980)×50=1000(港元)。
2、某投资者卖出一张9月到期，执行价格为875美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，该投资者了结该期权的可能的方式有( )。
A. 接受买方行使权利，买入期权标的物
B. 接受买方行使权利，卖出期权标的物
C. 卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓
D. 买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓
参考答案：B,D
参考解析：期权空头头寸可通过对冲平仓、接受买方行权、持有合约至到期的方式了结头寸。因为是卖出看涨期权，所以接受买方行权时，需要卖出期权标的物;作为空头头寸，对冲平仓时，需要买入相同期限、相同舍约月份且执行价格相同的看涨期权。
3、7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
A. 9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
B. 9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C. 9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D. 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
参考答案：D
参考解析：卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。所以该投资者卖出9月份合约，买入11月份合约。选项A中获利100元;选项B中获利-100元;选项C中获利140元;选项D中获利190元。所以，选项D使该投资者获利最大。
