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期货从业资格考试基础知识每日一练(9月4日)
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1、下列关于我国期货交易所对持仓限额制度具体规定的说法中，正确的有()。
A. 采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险
B. 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制
C. 同一客户在不同期货公司开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额
D. 交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额
参考答案：ABCD
参考解析：我国期货交易所对持仓限额制度的规定如下：采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法控制市场风险;各交易所对套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制，而在中国金融期货交易所，套期保值和套利交易的持仓均不受限制;同一客户在不同期货公司开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额;会员(客户)持仓达到或者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
2、下列属于实值期权的有()。
A. 玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳
B. 大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
C. 大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
D. 玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳
参考答案：AD
参考解析：实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于其标的资产价格。故A、D正确。
3、在进行股指期现套利时，套利应该()。
A. 在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B. 在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C. 在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D. 在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
参考答案：AD
参考解析：将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利;反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
