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期货从业《期货基础知识》考试试题真题练习(12月25日)

来源:233网校 2020-12-08 14:46:00

期货从业资格考试基础知识真题练习

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1.6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月铜看跌期权。期权到期时,标的铜期货价格为4170美元/吨。则该交易者的净损益是()美元。(不考虑交易费用)

A. 亏损37000

B. 盈利37000

C. 盈利20000

D. 亏损20000

参考答案:C
参考解析:该交易者是卖出看跌期权,标的物价格高于执行价格时,处于盈利状态,且为最大盈利,即权利金200美元/吨,故净盈利=200×4×25=20000(美元)。

2.假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计1个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%,则该远期合约的理论价格为()万港元。

A. 75.125

B. 76.12

C. 75.63

D. 75. 62

参考答案:D
参考解析:根据题意,资金占用75万港元,相应的利息=750000×(6%×3÷12)=11250(港元)。1个月后收到现金红利为5000港元,剩余2个月的利息=5000×(6%×2÷12)=50(港元),利息和红利共计为5000+50=5050(港元)。则该远期合约的净持有成本=11250-5050=6200(港元)。因此,该远期合约的理论价格=750000+6200=756200(港元)=75.62(万港元)。

3.12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基础,以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2210元/吨。下一年2月12日,该油脂企业实施点价,以2260元/吨的期货价格为基准价,进行实物交收,同时以该期货价格将期货合约对冲平仓,此时现货价格为2540元/吨,则该油脂企业()。(合约规模10吨/手,不计手续费等费用)

A. 通过套期保值操作,豆粕的售价相当于2230元/吨

B. 开始套期保值时该交易者的基差为-60元/吨

C. 与饲料厂实物交收的价格为2590元/吨

D. 在期货市场盈利380元/吨

参考答案:A
参考解析:本题中,现货交收价=2260+10=2270(元/吨),期货市场亏损=2260-2220=40(元/吨),因此通过套期保值操作,豆粕的售价相当于2270-40=2230(元/吨)。

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