期货从业资格考试基础知识精选试题
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假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
A.61.25
B.43.75
C.35
D.26.25
参考答案：D
参考解析：根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F(T2)-F(T1)=S(r-d)·(T2-T1)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(点)。
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在空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是()。
A.基差值为正，而且绝对值变大
B.基差值为负，而且绝对值变小
C.基差值为正，而且绝对值变小
D.无法判断
参考答案：C
参考解析：基差走弱时，空头套期保值将亏损。基差值为正，而且绝对值变小时基差走弱。
